PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WTI с ^NDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение WTI с ^NDX

Последнее обновление 15 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о W&T Offshore, Inc. (WTI) и NASDAQ 100 (^NDX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WTI или ^NDX.

Корреляция

Корреляция между WTI и ^NDX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности WTI и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в W&T Offshore, Inc. (WTI) и NASDAQ 100 (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-91.37%
1,153.52%
WTI
^NDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WTI:

-1.00

^NDX:

0.11

Коэф-т Сортино

WTI:

-1.52

^NDX:

0.33

Коэф-т Омега

WTI:

0.82

^NDX:

1.04

Коэф-т Кальмара

WTI:

-0.56

^NDX:

0.12

Коэф-т Мартина

WTI:

-1.88

^NDX:

0.44

Индекс Язвы

WTI:

29.00%

^NDX:

6.06%

Дневная вол-ть

WTI:

54.49%

^NDX:

24.92%

Макс. просадка

WTI:

-97.59%

^NDX:

-82.90%

Текущая просадка

WTI:

-97.38%

^NDX:

-15.24%

Доходность по периодам

С начала года, WTI показывает доходность -30.28%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью -10.55%. За последние 10 лет акции WTI уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: -16.02% против 15.80% соответственно.

WTI

С начала года

-30.28%

1 месяц

-25.81%

6 месяцев

-45.39%

1 год

-54.87%

5 лет

-10.20%

10 лет

-16.02%

^NDX

С начала года

-10.55%

1 месяц

-4.61%

6 месяцев

-8.04%

1 год

4.40%

5 лет

17.01%

10 лет

15.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WTI и ^NDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WTI
Ранг риск-скорректированной доходности WTI, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WTI, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTI, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTI, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTI, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTI, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
^NDX
Ранг риск-скорректированной доходности ^NDX, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^NDX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WTI c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для W&T Offshore, Inc. (WTI) и NASDAQ 100 (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа WTI, с текущим значением в -1.00, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
WTI: -1.00
^NDX: 0.11
Коэффициент Сортино WTI, с текущим значением в -1.52, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WTI: -1.52
^NDX: 0.33
Коэффициент Омега WTI, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WTI: 0.82
^NDX: 1.04
Коэффициент Кальмара WTI, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
WTI: -0.56
^NDX: 0.12
Коэффициент Мартина WTI, с текущим значением в -1.88, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
WTI: -1.88
^NDX: 0.44

Показатель коэффициента Шарпа WTI на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа ^NDX равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTI и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.00
0.11
WTI
^NDX

Просадки

Сравнение просадок WTI и ^NDX

Максимальная просадка WTI за все время составила -97.59%, что больше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTI и ^NDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-97.38%
-15.24%
WTI
^NDX

Волатильность

Сравнение волатильности WTI и ^NDX

W&T Offshore, Inc. (WTI) имеет более высокую волатильность в 20.48% по сравнению с NASDAQ 100 (^NDX) с волатильностью 16.07%. Это указывает на то, что WTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.48%
16.07%
WTI
^NDX